Есть такая же замечательная функция CONFIRM - это для мессаг.
Еще можно просто просматривать значения переменных - там же есть watch. По крайней мере, начиная с версии 3.60.
Для версии 3.60 можно у нас была написано свое подобие постановки брэк поинта:
Сингл Инстанс кодеюнит и в нем простую какую-нибудь функцию, например, <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'> a:=1</div> и на ней ставить стандартный брэк поинт. Поэтому отпадала необходимость постоянно отыскивать место, которое нужно отследить.
ЗЫ: Как вывести что-нибудь в окошко дебагера?
Не слышал о таком.